基于历史数据验证投资策略表现（数据截至2024年4月）
| 指标 | 当前值 | 预警阈值 | 危险阈值 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 最大回撤 | -18.5% | 中等 | ||
| 波动率 | 22.3% | 偏高 | ||
| 夏普比率 | 0.85 | 偏低 | ||
| Beta系数 | 1.15 | 偏高 | ||
| VaR(95%) | -3.2% | 中等 | ||
| 下行风险 | 15.8% | 偏高 | ||
| 索提诺比率 | 1.25 | 中等 | ||
| 偏度 | -0.45 | 左偏 | ||
| 峰度 | 3.85 | 肥尾 | ||
| 信息比率 | 0.65 | 偏低 |
| 行业板块 | 组合权重 | 基准权重 | 配置效应 | 选股效应 | 交互效应 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | +0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 0.0% | 0.0% | +0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 0.0% | 0.0% | +0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 0.0% | 0.0% | +0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 日期 | 基金 | 操作 | 金额(万) | 实际收益% | 持有收益% | Alpha% |
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